Étude sur la gestion des facteurs de risque non modélisables (FRNM) par l'apprentissage automatique.

Étude sur la gestion des facteurs de risque non modélisables (FRNM) par l'apprentissage automatique.

La révision fondamentale du portefeuille de négociation (FRTB) élaborée par le Comité de Bâle (Comité de Bâle sur le contrôle bancaire) impose une série d'exigences qui entreront en vigueur en janvier 2022. L'une des principales innovations définies par FRTB concerne l'introduction du concept de facteurs de risque non modulables (FRNM), qui nécessite la détention de capital supplémentaire. Les institutions financières cherchent à réduire ce capital afin d'augmenter leur rentabilité.

This article aims to present a method to manage using machine learning Non Modelisable Risk Factors and to compare the results obtained with the market method.